Trading System Seykota

Ed Seykota administra seu fundo fechado de um escritório em sua casa perto de Lake Tahoe, no estado americano de Nevada. O famoso investidor Warren Buffett costumava viver na mesma área na década de 1980, mas se afastou. Talvez Warren Buffett sentiu que ele tinha que se mover quando ele percebeu o tipo de retornos que Ed Seykota conseguiu, Ed Seykota é formado em Engenharia Elétrica pelo MIT. Ele se interessou pela combinação de engenharia elétrica e finanças na escola. Mas a primeira experiência do mercado de ações aconteceu quando ele tinha treze anos e seu pai mostrou-lhe como comprar ações. Sua primeira experiência de negociação ocorreu no final da década de 1960. Ed Seykota decidiu que a prata tinha que subir, então ele abriu uma conta e esperou os grandes lucros. Mas a prata começou a cair. Fiquei cada vez mais fascinado com o funcionamento dos mercados, disse ele. Ao mesmo tempo em que Ed Seykota começou a negociar, ele leu um relatório de Richard Donchian. Que deu seu nome para Donchian Channels - um indicador usado no mercado de negociação. O artigo contou como um sistema mecânico de tendências pode superar os mercados. Ed Seykota escreveu um programa de computador para testar se essas teorias eram verdadeiras, e descobriram que eram. No início da década de 1970, Ed Seykota obteve seu primeiro emprego como analista em Wall Street. Ele queria usar computadores para melhorar sua análise, mas ele só podia usar o computador contábil da empresa durante os fins de semana. Os computadores não eram tão comuns nos anos 70 como são hoje. Apesar do tempo limitado, Ed Seykota simulou cerca de cem variações de quatro sistemas simples por cerca de dez anos em dez commodities. Os resultados disseram que foi possível ganhar dinheiro através da negociação com um sistema de tendências. A administração da empresa ficou interessada no sistema que Ed Seykota desenvolveu. O primeiro sistema comercial comercializado foi desenvolvido, mas houve apenas um problema. A gerência não gostava do sistema, pois não gerava renda suficiente para comissão. Assim, a administração da empresa queria mudar o sistema para que ele gerasse mais sinais de compra e venda para melhorar a receita da comissão. Esta foi uma das razões pelas quais os agora 23 anos Ed Seykota decidiram deixar a empresa e criar seu próprio fundo. Ed Seykota trabalha e vive na mesma casa. Ele não tem uma máquina de citação. A única vez que ele vê o mercado é quando o software de negociação gera sinais para o dia seguinte. Isso ocorre uma vez por dia 8211 após o fechamento dos mercados - e leva apenas alguns minutos. Um dos problemas com Ed Seykota é que ele não publica seu histórico. Mas publicou uma conta modelo. Essa conta é uma conta de cliente real que começou com 5.000 em 1972 e fez mais de 15 milhões a partir de meados de 1988. Teoricamente, o retorno total teria sido muitos múltiplos maiores se nenhuma retirada tivesse sido feita. Com resultados como esse, Ed Seykota recebe pedidos, mas raramente aceita novas contas. Se ele aceita uma nova conta, ele exige que seu cliente tenha que se comprometer com Ed Seykota a administrar o dinheiro e não retirá-los se ocorrer uma pequena perda. Qual é o segredo O maior segredo sobre o sucesso é que não existe um grande segredo sobre isso, ou se houver, então isso também é um segredo para mim, ele disse. A idéia de procurar algum segredo para o sucesso da negociação perde o ponto. Duas de suas maiores fontes de inspiração foram o livro Reminiscências de um Operador de estoque e Richard Donchians sistema de cruzamento em média móvel de cinco e vinte dias e seu sistema de regras semanais. O primeiro sistema de Ed Seykotas foi uma variação do sistema de média móvel de Richard Donchians, mas ele usou um método de média exponencial porque era mais fácil de calcular e os erros computacionais tendiam a desaparecer ao longo do tempo. Meu estilo é basicamente seguimento de tendências, com alguns algoritmos especiais de reconhecimento de padrões e gerenciamento de dinheiro, disse ele. Para nos ajudar mais, Ed Seykota escreveu The Whipsaw Song. Os fundamentos da música são: Monte seus vencedores. Antes de poder ganhar um vencedor, é preciso comprar o vencedor. Ed Seykota acredita que a tendência a longo prazo e o padrão de gráfico atual são importantes para olhar antes de inicializar um comércio 8211 e depois escolher um bom local para comprar ou vender curto. Ele quer identificar um ponto em que ele espera que o impulso do mercado seja forte na direção do comércio. Mas não tente escolher um fundo ou um topo. Um deve permanecer no mercado até que um ponto de parada seja atingido. Ser otimista e não ser longo é ilógico, disse ele. Corte suas perdas. Ed Seykota não gosta de lembrar as situações passadas. Ele cortou malfeições o mais rápido possível, esquece tudo sobre eles e depois passa as novas oportunidades. Os elementos da boa negociação são: Perdas de corte Perdas de corte Perdas de corte Gerencie seu risco. A chave para a sobrevivência e prosperidade a longo prazo tem muito a ver com as técnicas de gerenciamento de dinheiro incorporadas no sistema técnico que você possui. Sempre aposte quanto você pode lidar e não mais. O uso pára. Um deve definir paradas de proteção ao mesmo tempo que um comércio é iniciado. Essas paradas são normalmente movidas para bloquear um lucro à medida que a tendência continua. Fique atento ao sistema. Ed Seykota acredita que é importante seguir as regras sem qualquer dúvida. Mas ele também diz que é importante saber quando romper as regras. Sobre o exemplo de quebrar as regras é quando Ed Seykota às vezes se beneficia quando um mercado fica selvagem 8211 antes que seu sistema lhe diga que é hora de vender. O sistema comercial também deve continuar evoluindo à medida que o comerciante continua aprendendo. A rentabilidade dos sistemas de negociação parece se mover nos ciclos 8211, você não deve desistir do sistema de negociação se não for lucrativo por um tempo. A longevidade é a chave para o sucesso, disse ele. Arquiva as notícias. Ed Seykota acredita que os fundamentos sobre os quais você lê são tipicamente inúteis, e ele os apelidou de engraçado-mentais. O mercado provavelmente já descontou os fundamentos no preço. Mas os fundamentos podem funcionar se alguém tiver a sorte de descobri-los cedo antes de todos os outros. Nem todo mundo pode ser um bom comerciante. O sucesso de Ed Seykotas é originário de seu amor pelos mercados. Ele tem uma paixão pelo comércio 8211 é a vida dele. Mas às vezes ele sai de todos os cargos e toma férias até estar motivado o suficiente para seguir suas regras comerciais novamente. De acordo com Ed Seykota, existem diferentes tipos de comerciantes nos mercados: os vencedores 8211 comerciantes vencedores geralmente venceram em qualquer campo em que tenham atuado. Vencedores - ganham porque são sortudos. Perdedores 8211 algumas pessoas não querem melhorar suas negociações. Eles ganham muita emoção de ganhar no primeiro dia 8211 e depois perdem tudo porque não aprenderam nada. Este processo de ganhar e perder é muitas vezes repetido. Ed Seykota acredita que isso é porque este tipo de pessoas não querem ganhar, e argumenta como todo mundo obtém o que querem do mercado. Pode-se negociar lucrativamente nos mercados financeiros e, ao mesmo tempo, viver longe de Wall Street. O maior segredo sobre o sucesso nos mercados financeiros é que não existe um grande segredo. Ninguém pode saber o que acontecerá no futuro. Pode-se apenas adivinhar. Pode-se negociar de forma rentável nos mercados financeiros sem olhar para uma tela de computador o dia todo. Fique no mercado enquanto você estiver de alta. Ser otimista e não estar no mercado é ilógico. Sekoyta. Tudo o que ele fez foi 1-2-3 tops e fundos em gráficos diários e possivelmente semanais. Não há mágica para isso. O reconhecimento de padrões é tudo o que existe. O santo graal por assim dizer. Mas Sekoyta teve que fazer parecer mágico. Então ele inventou muitas outras coisas e um programa de computador. Mas tudo o que ele realmente fez foi 12339 e montá-lo. Isenção de responsabilidade Este blog e site são apenas para fins informativos, educacionais e de discussão. Mesmo que os tópicos possam ser discutidos neste blog que envolvam problemas legais ou de investimento, nada neste blog deve ser considerado como prática de direito, assessoria jurídica ou conselho de investimento. 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Para participar do Projeto de Sistemas de Negociação, siga a evolução do projeto e ofereça-se voluntário quando sentir que tem algo a contribuir ou pode verificar os resultados. Última atualização: 27 de agosto de 2005 Última atualização: 18 de outubro de 2005 Última atualização: 26 de outubro de 2005 Última atualização: 26 de outubro de 2005 Última atualização: 26 de outubro de 2005 Última atualização: 27 de abril de 2006 Reconhecendo Limites: Equidade e Margem Otimizando uma Seleção de portfólio dinâmico do sistema de tendências Modificação de risco dinâmico Apresentando os resultados