Forex Max Drawdown

MT4 Relative Drawdown Commercial Member Juntado em janeiro de 2012 2 Posts Esta publicação está dividida em 3 partes. A Parte 1 explica como MT4 registra Drawdown relativo, o que não é bem entendido. A Parte 2 mostrará o meu código para calcular Drawdown relativo contra o equilíbrio antes de uma troca, que eu acho inerentemente muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra equilíbrio. Como o MT4 calcula o Drawdown relativo Drawdown Relativo no relatório MT4s é calculado como uma porcentagem da diferença do patrimônio histórico e da equidade baixa. Contra a equidade alta. Por exemplo. O saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (MT4) é calculado como: (110-80) 110 100 27.27 Vá para Avaliar resultados de testes experientes para o código real envolvido na geração de relatórios. Drawdown Relativo contra Saldo Eu calculo uma redução como o montante abaixo do Saldo (no início de uma negociação) em vez do Equity High. Razão é que, se um comércio entra em lucro, mas não é encerrado, esse lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancário. Eu vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Drawdown relativo: o saldo da conta no início é de 100. Um comércio é aberto e depois passa a lucro flutuante de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. Um ponto de equilíbrio é definido em O preço de entrada. O preço retrai e sai no ponto de equilíbrio. Para MT4s Relaative Drawdown, é: (110-100) 110 100 9.09 Para Drawdown relativo com base no balanço pré-comercial, é: (100-100) 100 100 0 Com o cálculo do MT4s, mesmo que o seu Patrimônio Líquido nunca tenha caído abaixo do seu início Saldo, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com Drawdown relativo calculado contra o equilíbrio, é 0. O que faz uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um comércio, o spread já incorre em uma redução no saldo, mas deixo-o na explicação aqui para simplificar as coisas). Ilustrando um exemplo anterior com Drawdown relativo calculado a partir do saldo: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e depois entra em lucro de 10. Isso faz com que o patrimônio alto 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (Saldo) é calculado como: (100-80) 100 100 20.00 Vemos agora que, para uma conta com um Saldo de 80 restante de um saldo inicial de 100, é mais Significativo dizer que sofreu uma redução de 20, em vez de uma redução de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown Relativo ao MT4s: o Saldo da Conta no início é 100. Um comércio é aberto e depois passa a lucro flutuante de 500. Isso faz com que o patrimônio alto 100500 600. O comércio então entra em negativo Território de -20. Isso faz com que o patrimônio seja baixo 100-20 80. O Drawdown relativo (MT4) é calculado como: (600-80) 600 100 86.67 Embora a conta seja apenas 20 abaixo do saldo inicial, o MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não é tão significativo. Código MQL4: Agora, o bit técnico, para exibir esta informação saliente, coloque em seu código: Insira esta função em sua EA para exibir como uma string para imprimir ou comentar: Drawdown Relativo Máximo contra o Saldo Correspondente Maximum Surrdown Drawdown como um valor em seu Depositar moeda (não tão importante) Tempo em que ocorreu o presente Drawdown relativo máximo (útil para análise) Esta função é a mesma que a anterior, mas com a margem utilizada adicionada. Achei que isso é importante, pois dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso no seu deinit () para imprimi-lo na desinitialização. Útil quando se executam backtests não visuais. Drawdown Mínimo (MDD) O que é um Drawdown máximo (MDD) Um drawdown máximo (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador de risco de queda ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como uma entrada em outras métricas, como Return over Maximum Drawdown e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como: (Valor mínimo do valor máximo) Valor máximo BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de 500.000. A carteira aumenta para 750,000 em um período de tempo, antes de cair para 400 mil em um feroz mercado urugo. Em seguida, rebate para 600.000, antes de cair novamente para 350.000. Posteriormente, é mais que dobra para 800,000. Qual é o drawdown máximo O drawdown máximo neste caso é (350,000 750,000) 750,000 53,33 Observe os seguintes pontos: O pico inicial de 750,000 é usado no cálculo MDD. O pico interino de 600.000 não é usado, uma vez que não representa uma nova alta. O novo pico de 800.000 também não é usado desde que a retirada original começou a partir do pico de 750.000. O cálculo do MDD leva em consideração o menor valor do portfólio (350.000 neste caso) antes de um novo pico ser feito, e não apenas a primeira queda para 400.000. O MDD deve ser usado na perspectiva certa para obter o máximo benefício dele. A este respeito, deve ser dada especial atenção ao período de tempo considerado. Por exemplo, existe um hipotético fundo único de fundos dos Estados Unidos, Gamma, que existe desde 2000 e teve uma redução máxima de -30 no período que termina em 2010. Embora isso possa parecer uma perda enorme, note que o SampP 500 mergulhou mais do que 55 desde o seu pico em outubro de 2007 até o final de março de 2009. Enquanto outras métricas deveriam ser consideradas para avaliar o desempenho geral dos fundos Gamma, do ponto de vista da MDD, superou seu índice de referência por uma enorme margem.